CTA策略形式多样，可以根据不同的维度划分为不同的类型。
① 从投资方法而言，CTA策略可以分为两类：主观策略、量化策略。
主观CTA：即由投资者基于基本面、调研或操盘经验，对期货市场各产品接下来的走势做出判断，决定买卖时点；
量化CTA：是通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策。其中每个策略又包含了一些不同的子策略。其中包括趋势追踪策略、多因子策略、机器学习策略（非线性）等。
② 根据交易标的差别, CTA策略分为股指CTA、商品CTA和复合CTA三种。
当前,我国的CTA策略主要根据活跃的商品期货标的和四类股指期货标的( .上证50%、沪深300和中证500、中证1000 )、商品期权、股指期权进行交易,涉及国债期货合约较少。
③ 从交易策略来说，CTA策略可以分为趋势策略、统计套利策略和做市策略。
趋势策略是CTA策略中的核心策略，追求方向性波动的收益，进一步可以分为趋势跟踪策略（主要策略）及趋势反转策略。当市场呈现出上涨或下跌的趋势时，趋势跟踪策略往往会表现较好；但当市场呈现出趋势逆转或盘整时，趋势跟踪策略往往表现较差。该策略的核心在于趋势，一旦成功捕捉到趋势行情（上涨趋势或者下跌趋势均可），则该策略的收益将显著提高。
统计套利策略就是主要通过交易两个或多个相关品种，利用价差回归的原理做空高估品种，做多低估品种来获取收益。相关品种的基本面相同，若是显著的偏离出现,那就是套利的机会。趋势策略和套利策略相反, 套利策略赚钱概率比较高但是收益比较低,所以需要增加交易频次。
做市策略是指接受标的市场双方报价,设法低买高卖,从而赚取收益。该策略重点在于估算中间价和设置买卖两方报价。做市策略和套利策略类似,交易频率好、获胜概率高、收益较低。为了净值稳定，管理者一般会混合使用多策略、多周期和多品种,搭配运行,满足投资者需求。
④ 从时间维度来说，CTA策略可以分为短周期、中周期和长周期。
在时间阶段,短周期、中周期和长周期,对于市场信号的适应的时间会不太一样,短周期可能适应性会更快一点,回撤时间可能会短一点，中周期和长周期需要更强的信号,才会去支撑着它由多翻空。但是短周期不代表适应更快,就一定要比中长周期好。短周期有一定的问题,它的整体的容量会比较小。
⑤ 从交易频度来说，可以把它分为高频交易、中高频交易、中频交易和低频交易。
将Tick级及分钟级信号的交易分类为高频交易，小时级、日内级信号的交易分类为中高频交易，持仓从隔夜至10个交易日的交易分类为中频交易，持仓10个交易日以上的交易分类为低频交易。-般来说,净值曲线波动率和交易频率是反比关系